ซื้อขาย สายลับ กลยุทธ์

การปรับปรุงรูปแบบการซื้อขาย SPY แบบธรรมดาเมื่อวันที่ 26, 2013 9 34 สอดแนมในบทความล่าสุดที่เราสำรวจการเพิ่มประสิทธิภาพบางอย่างของวิธีง่ายๆในการค้า SP 500 ในบทความนี้เราจะใช้ขั้นตอนอีกขั้นหนึ่งในการพัฒนากลยุทธ์ด้านประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเพื่อการค้า SPY ที่ยังคงง่ายต่อการใช้งานเราจะเริ่มต้นด้วยการสังเกตการณ์นี้ไม่ใช่ตลาดของคุณพ่อหรือปู่ของคุณเราเคยไปจากค่าเศษส่วนสำหรับหุ้นเป็นทศนิยมและขณะนี้เรายังมีผู้ค้าที่มีความถี่สูงที่แข่งขันกันในส่วนเศษส่วนและตลาด ที่ค้าใน microseconds สิ่งที่ได้รับจริงๆโดดเด่นในช่วง 7-10 ปีในตลาดคือการเจริญเติบโตระเบิดและการงอกของ ETFs ที่น่าสนใจโดยเฉพาะดัชนี ETFs เป็นศูนย์กลางที่เป็นต้นฉบับที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเลียนแบบได้อย่างถูกต้องพฤติกรรมของดัชนีที่เป็นที่นิยมเช่น SP 500 NYSEARCA SPY ในปี 2536 ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (NYSEARCA DIA) ในปี 2541 NASDAQ 100 NASDAQ QQQ ในปี 2542 และ Russell 2000 NYSEARCA IWM ในปีพ. ศ. 2543 เพื่อให้ได้ความสนใจเป็นอย่างมาก g จากโมเดลและมุมมองการค้าคือการแนะนำ ETF ผกผันสำหรับแต่ละดัชนีเหล่านี้ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ดัชนีลัด ได้แก่ ดัชนี NYSEARCA SH, NYSEARCA DOG และ NYSEARCA PSQ ในปี 2549 และ NYSEARCA RWM ในปี 2550 สำหรับตอนนี้เราจะสมมติว่า ว่าอย่างน้อยสำหรับช่วงเวลาสั้น ๆ เหล่านี้ผกผัน ETFs ทำในสิ่งที่พวกเขาเรียกร้องและสะท้อนให้เห็นถึงตำแหน่งสั้นที่แท้จริงในดัชนีของตนในระดับที่เหมาะสมของความถูกต้องพวกเขา don t แต่ความแตกต่างอาจมีขนาดเล็กสำหรับระยะเวลาสั้น ๆ เริ่มต้น ด้วยการทบทวนกลยุทธ์เดิมที่นำเสนอในบทความก่อนหน้านี้และการเพิ่มประสิทธิภาพที่เสนอในบทความล่าสุดกลยุทธ์เดิมเป็นขั้นตอนง่ายๆเพียงแค่ระบุว่ากลยุทธ์คือคุณมีความยาว SP 500 เมื่อราคาของ SP 500 สูงกว่า SMA เฉลี่ย 300 วันของ Simple Moving Average และคุณถอยกลับไปเป็นเงินสดเมื่อราคาต่ำกว่า SMA 300 วันซึ่งสามารถจำลองโดยใช้สเปรดชีตได้โดยง่ายและผลการค้นหาก็ค่อนข้างน่าผิดหวัง n ดูในประวัติศาสตร์ราคา 20 ปีสำหรับ SPY ETF คลิกที่นี่เพื่อดูภาพใหญ่อัตราส่วนประสิทธิภาพ 0.91 1. บทความฉบับล่าสุดปรับปรุงกลยุทธ์นี้ขึ้นโดยการเพิ่มมูลค่าของ SMA ที่ได้รับเลือกให้เป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับระยะเวลา 20 ปีและจากนั้นใช้ SFF NYSEARCA SSO ที่ใช้ประโยชน์ต่อไป กำไรเพิ่มขึ้นโดยรวมสำหรับบทความนี้เราจะปล่อยให้ ETFs leveraged ออกหลักพื้นฐานของฉันคือถ้าคุณสามารถรับรูปแบบการทำงานได้ดีกับ ETFs ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วใช้ ETFs leveraged อาจจะเพิ่มความผันผวนและได้รับแม้ว่าคุณจะไม่เห็นทุกที่ใกล้ 2X พวกเขาได้รับโฆษณาสำหรับบทความนี้ทำงานทั้งหมดจะทำใกล้เคียงกับการปิดเช่นการเปลี่ยนจากยาวเป็นเงินสดหรือยาวไปสั้นจะทำที่ปิดตลาดในวันเกิดการเปลี่ยนแปลง คลิกที่นี่เพื่อดูภาพใหญ่อัตราส่วนประสิทธิภาพ 1 35 1.So ให้ดูบิตที่อัลกอริทึมกลยุทธ์การค้าและรูปแบบจากประสบการณ์ของเราความคิดพื้นฐานคือการมองหาขอบที่ยังคงอยู่ตลอดเวลาและยังทำงานในดัชนีหลายและชั้นสินทรัพย์โดยทั่วไป, ยิ่งกรอบเวลาที่ใช้ในการสร้างรูปแบบมากเท่าไรก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น แต่อาจจะสำคัญเพียงอย่างเดียวก็คือกรอบเวลาที่เลือกรวมถึงตลาดวัวอย่างน้อย 2 แห่งและมีการแก้ไขอีก 2 รายการเพื่อให้มั่นใจว่าจะก้าวไปข้างหน้า อย่างถูกต้องตามดัชนีและดีกว่าสิ่งพื้นฐานที่คุณเลือกโดยปกติพื้นฐานหรือเกณฑ์มาตรฐานเป็นกลยุทธ์การซื้อและถือง่ายในดัชนีต้นแบบอัลกอริทึมการซื้อขายอาจมีได้หลายรูปแบบและมีหลากหลายกฎตั้งแต่ง่าย ๆ จนถึงซับซ้อน แต่ใน กรณีของการพยายามที่จะเอาชนะดัชนีตัวชี้วัดที่สำคัญเป็นเพียงประสิทธิภาพการทำงานอัตราส่วนที่ประสบความสำเร็จเรากำหนดว่าเป็นกำไรรวมในช่วงเวลาที่กำหนดว่าอัลกอริทึมให้แบ่งโดยกำไรทั้งหมดที่ศรี mple ซื้อและถือกลยุทธ์จะส่งต้นฉบับและขั้นตอนวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในบทความก่อนหน้านี้มีสิ่งที่ผมเรียก skimming อัลกอริทึมพวกเขาอีกทั้ง 100 ยาวหรือ 100 เงินสดไม่สั้นหากคุณคิดว่าคุณจะได้อย่างรวดเร็วตระหนักต่อไปนี้เมื่อขั้นตอนวิธีคือ ยาวที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือเพียงแค่ติดตามดัชนีอ้างอิงหากดัชนีขึ้นไป 1 คุณได้รับ 1 และถ้าดัชนีลดลง 1 คุณสูญเสีย 1 สมมติว่ามีการเลื่อนหลุดลอยเล็กน้อยใน ETF แต่คุณไม่สามารถได้รับผลประโยชน์มากกว่าพื้นฐาน index เมื่ออัลกอริธึมเป็นเงินสดนี่เป็นโอกาสเดียวในอัลกอริทึม skimming เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการทำดัชนีหากดัชนีลดลง 1 และอัลกอริธึมมีคุณเป็นเงินสดคุณจะได้รับประโยชน์จากดัชนีได้มากกว่า 1 อย่าง ถ้าดัชนีเพิ่มขึ้น 1 และคุณเป็นเงินสดคุณจะสูญเสียความสัมพันธ์กับดัชนีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 ครั้งเราจะแนะนำความสามารถโดยใช้ ETF ผกผันในปีพ. ศ. 2549 เพื่อหาดัชนีระยะสั้นโดยใช้อัลกอริธึมการกำหนดเวลา se เราอีกครั้งเป็นหลัก supercharging ตำแหน่งเงินสดถ้าดัชนีลดลง 1 และเราสั้นสั้นสันนิษฐานว่าเราจะได้รับ 1 ส่งผลให้ได้เปรียบในการทำงาน 2 แต่เหมือนทุกสิ่งในตลาดมีไม่มีอาหารกลางวันฟรีหากขั้นตอนไม่ถูกต้องและ ดัชนีจะเพิ่มขึ้น 1 เราจะสูญเสีย 1 และมีประสิทธิภาพสูญเสีย 2 ญาติกับดัชนีโดยปกติเราจะต้องระมัดระวังในการสร้างอัลกอริทึมที่สามารถไปสั้นได้รับมันถูกต้องและมักจะ 52-53 อัตราชนะเป็นสิ่งที่จำเป็นและ เราสามารถได้รับประโยชน์ที่ดีกว่ากลยุทธ์การซื้อและถือที่กำหนดหรือกลยุทธ์เงินสดเป็นเวลานานสำหรับดัชนีทำให้เกิดข้อผิดพลาดและคุณจะมีแบบจำลองที่สูญเสียเงินได้อย่างรวดเร็วในการเริ่มต้นเราจะใช้ SMA 379 วันที่ดีที่สุดของเรา กลยุทธ์และไปสั้นแทนเงินสดเมื่อราคาของ SP 500 ต่ำกว่า 379 วัน SMA ของ คลิกที่นี่เพื่อดูภาพใหญ่อัตราส่วนประสิทธิภาพ 1 53 1. ขณะนี้เรามีอัตราส่วนสมรรถนะที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการเคลื่อนย้ายเป็นเงินสด แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คืออัลกอริธึมสร้างกราฟผันผวนที่ค่อนข้างผันผวน มีวิธีในการปรับปรุงเรื่องนี้ลดความผันผวนและรักษาหรือปรับปรุงสมรรถนะลองดูกราฟ SMA 379 วันเปรียบเทียบกับ SP 500 และจุดข้อมูลสองจุด คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยายมันชัดเจนจากการตรวจสอบภาพที่เรียบง่ายที่เรามีสามยอดและสองหุบเขาในแผนภูมิสิ่งที่ยังเป็นที่ชัดเจนว่าอัลกอริทึม SMA 379 วันไม่ได้งานที่ดีงามของการเป็นเงินสดหรือสั้นใกล้ยอด, แต่เป็นงานที่ค่อนข้างแย่ในการกลับมาที่ระยะยาวใกล้กับจุดต่ำสุดนี่คือจุดคู่ของข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึง 2000 Peak 9 01 2000 1520 77.2000 379-SMA Crossover 10 10 2000 1387 02.2003 Valley 3 11 2003 800 73.2003 379-SMA Crossover 6 4 2003 986 24.2007 Peak 10 09 2007 1565 15.2008 379-SMA Crossover 1 4 2008 1411 63.2009 หุบเขา 3 09 2009 676 53/2009 379-SMA Crossover 9 14 2009 1049 34. สิ่งที่เราสังเกตุเห็นได้คือขณะที่ความล่าช้าตั้งแต่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดผ่านของ SMA 379 วันจากด้านบนอยู่ต่ำกว่า 10 ความล่าช้าจากด้านล่างถึงจุดตัดของ SMA 379 วันจากด้านล่างมีขนาดใหญ่ขึ้นเราจะแก้ปัญหานี้ได้วิธีหนึ่งคือมองหาระยะเวลาสั้น ๆ ของ SMA สำหรับด้านสั้น คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยายแผนภูมินี้แสดงทั้ง SMA 379 วันและ SMA ยอดนิยมสำหรับอัลกอริธึมการซื้อขาย SMA 50 วันดังนั้นนี่คือขั้นตอนแรกที่เราจะมองหาเมื่อราคาของ SP 500 SPX สูงกว่า 379 วัน SMA อัลกอริทึ่มเป็นแบบ Long เมื่อราคา SPX ต่ำกว่า SMA 379 วันแล้วหากราคาของ SPX อยู่ต่ำกว่า SMA 50 วันของแล้วอัลกอริทึมจะสั้นกว่าหากราคา SPX อยู่เหนือระดับ 50 วัน SMA แล้วขั้นตอนวิธีคือ Long. Let s ดูวิธีการที่ดำเนินการ คลิกที่นี่เพื่อดูภาพใหญ่อัตราส่วนประสิทธิภาพ 1 26 1. เมื่อเปรียบเทียบแผนภูมินี้กับแผนภูมิสั้นยาว SMA ระยะเวลา 379 วันก่อนหน้านี้เราได้ลดความผันผวนลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ยังเสียสละผลกำไรโดยรวมมากเนื่องจากเรามีอัตราส่วนสมรรถนะที่ต่ำกว่า การเพิ่มประสิทธิภาพในระยะเวลาสั้น SMA 50 วันเพื่อดูว่าเราสามารถหาชุดของค่าที่ดีกว่าที่ดีที่สุดเราจะเขียนโค้ดเล็ก ๆ น้อย ๆ และมองไปที่ช่วงของระยะเวลานานและระยะเวลาสั้น SMAs ในการรวมกันเราจะกวาดจากระยะเวลานาน SMA จาก 375 ถึง 425 และระยะเวลาสั้น SMA ตั้งแต่ 50 ถึง 100 คลิกเพื่อดูภาพใหญ่จะปรากฎว่ามีชุดค่าผสมสองชุดที่ให้ค่า peak เดียวกันระยะยาว 393 หรือ 394 SMA. Short Duration 77 SMA. What I believe is นอกจากนี้ยังมีความสำคัญอยู่ที่ว่ากราฟเปอร์เซ็นต์กำไรเป็นไปอย่างสอดคล้องกันมีช่วงกว้างของค่าที่สร้างกำไรได้ดี 200 แม้ว่าอัลกอริทึมจะมีความไวต่อระยะเวลาต่ำ SMA ถัดไปให้ดูกราฟสมรรถนะของ SMA 393 โดย 77 SMA คลิกเพื่อดูภาพใหญ่อัตราส่วนประสิทธิภาพ 1 66 1. ขณะนี้เรามีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น แต่มีต้นทุนผันผวนค่อนข้างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาค 2011 มีการปรับแต่งอีกครั้งหนึ่งเราสามารถดูแทนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงเมื่อราคาอยู่ด้านล่าง ระยะยาว SMA 393 ขึ้นอยู่กับราคาที่เลื่อนขึ้นเหนือระยะเวลาสั้น ๆ SMA 77 ให้ดูที่การใช้ความลาดเอียงบวกกับค่าลบของระยะเวลาสั้น ๆ SMA เพื่อสลับการเปลี่ยนระหว่างระยะสั้นและระยะยาวประการแรกเราจำเป็นต้องกวาดข้ามคู่ SMA โดยใช้ กฎใหม่นี้เพื่อหาคู่ที่ดีที่สุดสำหรับการศึกษานี้เราจะกวาดจาก SMA ระยะยาวจาก 375 เป็น 425 และระยะเวลาสั้น SMA ตั้งแต่ 2 ถึง 20 คลิกเพื่อขยายสำหรับขั้นตอนวิธีใหม่นี้โดยใช้ความชันของระยะเวลาสั้น SMA การเปลี่ยนจากสั้นกลับไปเป็นเวลานานค่าที่เหมาะสมคือ 385 สำหรับ SMA ระยะเวลานานและ 13 สำหรับ SMA ระยะสั้นกราฟประสิทธิภาพสำหรับชุดค่าผสมนี้มีลักษณะดังนี้ คลิกที่นี่เพื่อดูภาพใหญ่อัตราส่วนประสิทธิภาพ 1 96 1. ตอนนี้เรามีอัตราส่วนสมรรถนะที่ดีมาก ๆ เกือบ 2 ปีซึ่งมีความผันผวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจสหรัฐถดถอย แต่ในปี 2551-9 โดยรวมแล้วแผนภูมิที่ดีขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันรู้ว่าฉันจะได้รับคำถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ดังนั้นนี่คือแผนภูมิสุดท้ายของ SPX SPY 385 by 13 Slope SMA Model โดยพื้นฐานคือตอนนี้เป็น Adjusted Closing Price ของ SPY และเราคิดเป็นเงินปันผลเมื่อแบบจำลองเป็น Long คลิกเพื่อดูภาพใหญ่อัตราส่วนประสิทธิภาพ 1 86 1. การเปิดเผยฉันสั้น SPY ฉันเขียนบทความนี้ด้วยตัวเองและแสดงความคิดเห็นของฉันเองฉันไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการแสวงหาอัลฟ่าฉันไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท ใด ๆ ที่มีหุ้นอยู่ กล่าวถึงในบทความนี้อ่านบทความวิธีการความผันผวนของการค้าวัน ETFs. There เป็นครั้งเมื่อความผันผวนของการซื้อขายวันซื้อขายแลกเปลี่ยนกองทุนอีทีเอฟเป็นที่น่าสนใจมากและเมื่อความผันผวนของ ETFs ควรจะทิ้งไว้คนเดียวความผันผวนอีทีเอฟมักจะย้ายผกผันไปยังตลาดหลัก ดัชนีเช่น SP 500 เมื่อ SP 500 มีความผันผวนมากขึ้น ETFs จะลดลงเมื่อ SP 500 ลดลงความผันผวนของ ETFs จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับดัชนีตลาดแนวโน้มยังพัฒนาใน ETFs ความผันผวนแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งใน SP 500 หมายถึง downtrend ในความผันผวน ETFs และในทางกลับกันผู้ค้าวันสามารถใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวใหญ่ที่เกิดขึ้นในความผันผวน ETFs ที่จุดพลิกผันตลาดที่สำคัญเช่นเดียวกับเมื่อดัชนีที่สำคัญอยู่ในที่แข็งแกร่ง ปฏิเสธ โดยทั่วไปเรียกว่า ETFs ความผันผวนนอกจากนี้ยังมีความผันผวน ETNs ETF เป็นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนซึ่งมีสินทรัพย์อ้างอิงในกองทุน ETN เป็นใบแลกเปลี่ยนการซื้อขายและไม่ถือครองสินทรัพย์ใด ETNs don t มีข้อผิดพลาดในการติดตามที่ ETFs อาจมีแนวโน้มที่จะเป็นเพราะ ETNs ติดตามดัชนี ETFs ในทางกลับกันการลงทุนในสินทรัพย์ที่ติดตามดัชนีขั้นตอนพิเศษนี้สามารถสร้างความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพของ ETF และดัชนีที่ควรจะเป็นไปได้แสดงว่า ETF และ ETNs ยอมรับได้ทั้งวัน ความผันผวนของการซื้อขายตราบใดที่ ETF หรือ ETN มีการซื้อขายมีสภาพคล่องมากการเลือก ETF ETF มีความผันผวน ETFs มีความผันผวนมากมายให้เลือก ได้แก่ ETFs ผันผวนผกผัน ETF ผกผันผกผันจะเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับ ดัชนีที่สำคัญทิศทางตรงกันข้ามตรงกันข้ามของความผันผวนแบบดั้งเดิม ETF เมื่อวันซื้อขายปริมาณที่เรียบง่ายและสูงมักจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด iPath SP 500 VIX อนาคตสั้น ETN VXX เป็นที่ใหญ่ที่สุดและโม st ของ ETF ใน ETN ETN เห็นว่ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่ 20 ล้านหุ้นต่อวัน แต่เพิ่มขึ้นมากกว่า 70 ล้านเมื่อดัชนีที่สำคัญคือ SP 500 ลดลงอย่างเห็นได้ชัดและกลุ่มผู้ค้า ใน VXX ผลักดันให้สูงขึ้นจำไว้ว่าจะย้ายไปในทิศทางตรงกันข้ามของ SP 500.Best Times เพื่อความผันผวนของการค้าวัน ETFs ETF VXX มักจะเห็นการเคลื่อนไหวที่เกิดการระเบิดเมื่อ SP 500 ลดลงการเคลื่อนที่ใน VXX มักจะเกินกว่าการเคลื่อนไหวที่เห็นใน SP 500 ตัวอย่างเช่น A 5 SP 500 อาจส่งผลให้ได้กำไร 15 ใน VXX ดังนั้นการค้า VXX จึงมีศักยภาพในการทำกำไรมากกว่า ขายสั้น ๆ SP 500 SPDR ETF SPY เนื่องจาก VXX มีแนวโน้มลดลงใน SP 500 เมื่อ SP 500 ฟื้นตัวอีกครั้ง VXX มักขายได้อย่างน่าทึ่งนักลงทุนสามารถซื้อ VXX ได้ 2 วิธีเมื่อ SP 500 กำลังถดถอยลงและขาย VXX ตามราคาที่เพิ่มขึ้นเมื่อ SP 500 เริ่มฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งและ VXX ตกต่ำทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของแนวโน้มใน SP 500 สภาพการซื้อขายที่ดีใน VXX สามารถเกิดขึ้นได้เป็นเวลาหลายวันถึงหลายเดือน รูปที่ 1 และ 2 แสดงการลดลงของระยะสั้นและการกลับรายการใน SP 500 และการชุมนุมที่สอดคล้องกันใน VXX รูปที่ 1 SP 500 SPDR ลดลงและ Rally รูปที่ 2 SP 500 VIX VXX สอดคล้องกัน Rally และ Decline รูปที่ 2 แสดงให้เห็นว่า VXX มี แนวโน้มที่จะ o vershoot มันรวบรวม 38 จากการลดลง 5 5 SP 500 จากนั้นลดลง 25 เมื่อ SP 500 ฟื้นตัวการสูญเสียดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ค้าต้องการจะซื้อขายใน VXX เมื่อ SP 500 อยู่ในขาขึ้นที่เงียบสงบมากมีน้อย VXX จะชะลอตัวลงอย่างช้าๆและไม่เหมาะสำหรับการซื้อขายในวันนี้โอกาสสำคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้และในผลพวงของการร่วงลงของหลายจุดหรือมากกว่าใน SP 500 ความผันผวนของการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ETFs เช่น VXX, มักจะนำไปสู่ ​​SP 500 เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้จะทำให้คุณรู้ว่าด้านใดของการค้าที่คุณต้องการให้อยู่ใน VXX สามารถนำมาใช้เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวใน SP 500 ซึ่งสามารถช่วยในการซื้อขายหุ้นในวันนี้ได้แม้ว่าจะไม่มี ความผันผวนที่สำคัญใน SP 500 รูปที่ 3 แสดงเส้นสีแดง VXX ที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและปรับลดลงเนื่องจากเส้นสีเหลือง SP 500 SPDR พุ่งขึ้นเล็กน้อย VXX ก้มลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดในวันก่อนที่ SP 500 SPDR จะพังทลายเหนือระดับสูงสุดในวันนี้ความอ่อนแอใน VXX ช่วยยืนยัน ที่ มีความแข็งแรงพื้นฐานใน SP 500 และมีแนวโน้มว่าจะทดสอบใหม่หรือเกินกว่าระดับสูงสุดในแต่ละวันหลังจากการดึงกลับ 11 เมตรรูปที่ 3 SP 500 เส้นสีแดง VIX Foreshadows ย้ายใน SP 500 เส้นสีเหลือง SPDR - แผนภูมิ 2 นาทีสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ Scale. The โอกาสที่ใหญ่ที่สุดในวันเกิดขึ้นใน VXX เมื่อมีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญและหรือการชุมนุมที่ตามมาใน SP 500 ดังแสดงในรูปที่ 2 และ 3 ไม่ว่าการเคลื่อนไหวที่สำคัญเหล่านี้มีอยู่รายการต่อไปนี้และหยุดสามารถใช้เพื่อแยกกำไรจากความผันผวน ETN อ้างอิงจากรูปที่ 3 VXX อ่อนตัวมากเกินกว่า SP 500 มีความแข็งแกร่งใกล้ 11:00 SP 500 SPDR เกือบจะพลิกกลับมาที่จุดต่ำสุดของวัน แต่ VXX อยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดในแต่ละวันแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนที่สัมพันธ์กันมาก infers มีความแรงใน SP 500 SPDR แม้จะมีการ pullback ในราคานี้สัญญาณว่ามีโอกาสในด้านสั้น ๆ ใน VXX. Now ที่อ่อนแอจะจัดตั้งขึ้นให้มองหารายการสั้นรอ VXX เพื่อย้ายที่สูงขึ้นและต่อจากนั้น ใช้ในแผนภูมิหนึ่งหรือสองนาทีเมื่อราคาแบ่งตัวต่ำกว่าการรวมหยุดชั่วคราวกลับไปในทิศทางที่แนวโน้มให้ป้อนการค้าสั้น ๆ ทันทีวางคำสั่งหยุดการสูญเสียเพียงสูงกว่าสูงของ pullback รูปที่ 4 รายการและหยุดการสูญเสียเมื่อ VXX อ่อนแอ วิธีเดียวกันนี้ใช้เมื่อ VXX แข็งแรงและ SP 500 อ่อนแอ VXX จะเคลื่อนไหวสูงรอการ pullback และการรวมชั่วคราวเมื่อราคาพักเหนือด้านบนของการรวมตัวที่ด้านล่างของ pullback สิ่งที่เราสมมติอยู่ด้านล่าง ป้อนตำแหน่งที่ยาววางตัวลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดของ pullback การค้าทางออกแบบออกจากกันถ้าคุณสังเกตเห็นแนวโน้มโดยรวมในตลาดที่ขยับตัวคุณถ้าคุณสั้นการแกว่งสูงกว่าแกว่งสูงหรือสูงกว่าบ่งชี้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มถ้าคุณ มีความยาวต่ำกว่าระดับต่ำหรือต่ำกว่าแกว่งสูงบ่งชี้ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้หากกำหนดความเสี่ยงของการค้าเป็น 0 ต่อ 15 หุ้นตั้งใจที่จะทำกำไรได้สองเท่าของความเสี่ยงของคุณ, หรือ 0 30 ตัวอย่างเช่นคุณสั้นที่ 31 37 และหยุดที่ 31 52 นี่คือการค้าเพียงหลังจาก 11:00 ในรูปที่ 4 หยุดของคุณคือ 0 15 เหนือรายการของคุณดังนั้นราคาเป้าหมายของคุณคือ 0 30 ด้านล่างรายการของคุณ 2 1 รางวัล อัตราส่วนความเสี่ยงนี้หลายปรับตามความผันผวนในแนวโน้มที่แข็งแกร่งมากคุณอาจจะสามารถทำกำไรที่เป็นสามหรือสี่ครั้งใหญ่เท่ากับความเสี่ยงของคุณหากความผันผวน ETN isn t ย้ายพอที่จะได้ง่ายผลิตกำไรซึ่งเป็นสองเท่า ความเสี่ยงด้านความผันผวนของ ETFs และ ETNs มักจะมีการแปรปรวนของราคาที่สูงกว่า SP 500 ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการซื้อขายวันโอกาสที่ดีที่สุดในแง่ของการเคลื่อนไหวของราคาจะมาในช่วงและหลังจาก SP 500 มี ลดลงอย่างมีนัยสำคัญความผันผวนของ ETN เช่น SP 500 VIX VXX อาจคาดเดาได้ว่า SP 500 จะทำอย่างไรเมื่อ VXX อ่อนแอมากแสดงว่า SP 500 มีแนวโน้มว่าจะแข็งแรงทั้งสองจะไปสั้น VXX หรือใช้ SP 500 SPDR เมื่อ VXX เป็นญาติกัน แข็งแรงมากมันแสดงให้เห็น SP 500 มีแนวโน้มที่จะอ่อนแอทั้งไปยาว VXX หรือสั้น SP 500 SPDR เมื่อวันซื้อขาย ETF ความผันผวนหรือ ETN เพียงค้าในทิศทางแนวโน้มรอดึงและหยุดชั่วคราวและจากนั้นป้อน ทิศทางที่มีแนวโน้มเมื่อราคาแตกออกจากการรวมขนาดเล็กไม่มีวิธีการทำงานตลอดเวลาซึ่งเป็นเหตุผลที่คำสั่งหยุดขาดทุนถูกนำมาใช้เพื่อจำกัดความเสี่ยงและผลกำไรควรจะมีขนาดใหญ่กว่าความเสียหายด้วยวิธีนี้แม้เพียงครึ่งหนึ่งของธุรกิจการค้าที่เป็นเป้าหมายกำไรของผู้ชนะ ถึงกลยุทธ์ยังคงทำกำไรได้โปรดทราบโพสต์บล็อกจะไม่ถูกเลือกแก้ไขหรือคัดกรองโดยหาบรรณาธิการอัลฟาการพัฒนารูปแบบง่ายๆในการค้าวัน SPY. Aug 4, 2014 11 33 AM. This โพสต์จะแนะนำกลยุทธ์การซื้อขายหลายวันอย่างง่าย ใช้ ETF SPY รู้ดี ETF SPY เราจะเริ่มต้นด้วยการสังเกตง่ายๆทำวิเคราะห์แล้วทีละขั้นตอนสร้างแบบจำลองเพื่อการค้า ETF นี้ในลักษณะที่ไม่เหมือนใครกลยุทธ์และรูปแบบสามารถขยายไปยัง ETFs อื่น ๆ ได้ แต่สำหรับความเรียบง่ายเราก็จะมุ่งเน้น ที่นี่ SPY, SP 500 ETF ขอบเดิมถูกค้นพบโดยบังเอิญในการศึกษาก่อนหน้านี้ของพฤติกรรม ETF และการสร้างแบบจำลองเราจะเริ่มต้นด้วยกลยุทธ์ที่ง่ายมากซื้อปิดและขายในวันถัดไป s เปิดนั่นจะดูเหมือนจะเคาน์เตอร์ที่ใช้งานง่าย, แต่เช่นเดียวกับหลายสิ่งในตลาดหุ้นและชีวิตโดยทั่วไป don t จะประหลาดใจถ้าภูมิปัญญาดั้งเดิมผิดหลังจากภูมิปัญญาดั้งเดิมจะบอกว่าคุณเปิดเผยตัวเองให้มากความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงค้างคืนหรือความเสี่ยงวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยเช่น อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์แบบง่ายๆพิสูจน์ได้ว่าปฏิกิริยาแรกเริ่มผิดปกติตามกลยุทธ์ที่เรียบง่ายนี้มีประสิทธิภาพดีกว่าโดยมีขอบเล็ก ๆ กลยุทธ์ SPY แบบซื้อและถือที่เรียบง่ายสำหรับบทความนี้เราจะดูข้อมูลทั้งหมดของ SPY ETF ที่มีอยู่ วันที่เริ่มก่อตั้งกองทุน SPY ETF คือวันที่ 29 ม. ค. 2536 และเราจะแสดงข้อมูลในบทความนี้จนถึงสิ้นไตรมาส 2/2549 นอกจากนี้เรายังละเลยผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผลซึ่งเป็นข้อละเลยที่ถูกต้องเนื่องจากปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่เรียบง่ายและเป็นจริง ETF จะมีคุณเป็นผู้ถือ ETF ที่ถูกต้องในวันที่จ่ายเงินปันผลแต่ละครั้งเมื่อเราเริ่มพัฒนาโมเดลและดูการเพิ่มประสิทธิภาพเราจะดูช่วงของข้อมูลและสถิติโดยเฉพาะองค์ประกอบสำคัญที่เราให้ความสำคัญคือการชนะเปอร์เซ็นต์ ของวันที่รูปแบบหรือกลยุทธ์เป็นจำนวนวันบวกบวกสุทธิและเปอร์เซ็นต์กำไรหรือขาดทุนโดยเฉลี่ยสำหรับทั้งสองวันที่ชนะและการสูญเสียวันที่นี่ข้อมูลสำหรับกลยุทธ์ที่ง่ายมากซื้อปิดขายเปิดสำหรับ SPY จาก 29 มกราคม, 2536 ถึง 30 มิ.ย. 2557 กำไรรวมร้อยละสำหรับการซื้อแบบ Close Close กลยุทธ์การขายแบบ open คือ 189 06 เทียบกับกำไรที่แท้จริงของ SPY ตลอดช่วงเวลา 188 84 ดังนั้นเมื่อดูสถิติเราสามารถสังเกตได้สองข้อแรก ร้อยละที่ชนะเป็นจริงค่อนข้างดีที่ 57 แต่เมื่อกลยุทธ์ผิดพลาดการสูญเสียเฉลี่ยในวันที่สูญเสียมากกว่ากำไรเฉลี่ยสำหรับวันชนะ -0 440 vs 0 393 คำถามแรกที่เราอาจถามคือเราสามารถหาตัวกรอง เพื่อลดการสูญเสียเฉลี่ย o n วันสูญเสียมีหลากหลายของผู้สมัครที่มีศักยภาพและกลยุทธ์ที่สามารถตรวจสอบในการแสวงหาการศึกษาของเราที่นี่อีกครั้งเราจะยึดติดกับสิ่งที่เป็นพื้นฐานมาก - Simple Moving Average SMA สำหรับ SPY นี่คือสมมติฐานที่เราจะทดสอบเมื่อ SPY คือ เหนือ SMA เฉพาะที่เราจะใช้กลยุทธ์ แต่เมื่อ SPY ต่ำกว่า SMA เดียวกันเราจะกลับกลยุทธ์และไปทางสั้นหนึ่งจะโดยการซื้อผกผัน SPY ETF SH ที่ปิดและขายในวันรุ่งขึ้น s เปิดกราฟ 1 ด้านล่างเป็นพล็อตของการเพิ่มขึ้นร้อยละทั้งหมดสำหรับช่วงของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายๆที่เส้นสีเขียวเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ได้รับเมื่อ SPY อยู่เหนือ SMA ที่กำหนดและเส้นสีแดงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ได้รับเมื่อ SPY อยู่ต่ำกว่า SMA ที่กำหนดดังนั้นก่อน สิ่งที่เราสังเกตเห็นได้ชัดคือมีค่าสัมบูรณ์ที่ดีที่สุดสำหรับ SMA ในการศึกษานี้มีสองยอดที่แตกต่างกันบนกราฟ แต่เราจะย้อนกลับไปในภายหลังและค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ SMA ของเราคือ 392 โดยไป Long SPY เฉพาะเมื่อ SPY อยู่เหนือ SMA 392 วัน เราสามารถปรับปรุงเปอร์เซ็นต์ที่ชนะและกำไรโดยเฉลี่ยและเรายังสามารถเห็นได้ว่ามีการสูญเสียโดยรวมของสุทธิโดยรวมเมื่อ SPY อยู่ต่ำกว่า SMA ที่ใช้เวลา 392 วันดังนั้นแน่นอนว่ามันน่าจะเป็นข้อได้เปรียบที่ SPY ระยะสั้นเมื่อเงื่อนไขดังกล่าวได้รับการปฏิบัติตามสิ่งที่เรามีตอนนี้ เป็นพื้นฐานของยุทธวิธีโซนสองแบบง่าย Zone 1 คือเมื่อ SPY 392 วัน SMA และ Zone 2 คือเมื่อ SPY 392 วัน SMA และรูปแบบยาว Zone 1 และ Short Zone 2 ลองดูสถิติสำหรับกลยุทธ์ใหม่นี้ โดยรวมและสำหรับแต่ละ Zone. Average รายวัน Gain ให้ตอนนี้เปรียบเทียบกับพื้นฐานที่ปรับปรุงแล้วเหตุใดเราจึงจำเป็นต้องปรับพื้นฐานเนื่องจากข้อมูลต้นฉบับเริ่มต้นด้วยการเริ่มต้นของ SPY ETF และเร็วที่สุดเท่าที่เราจะสามารถเริ่มใช้รุ่น 392- day MA หลังจากวันที่ 392 เมื่อเราสามารถคำนวณ SMA 392 วันได้อย่างถูกต้องโดยมีรายได้เพิ่มขึ้นทุกวันซื้อ Close Sell the Open ดังนั้นเมื่อเร็ว ๆ นี้การสังเกตการณ์อย่างรวดเร็วของโซน 1 SPY 392 วัน SMA มีทั้งจำนวนผู้ชนะที่ดีขึ้น วันและอัตราการสูญเสียกำไรดีกว่าเดิมเรามี strat egy ที่ให้ผลกำไรเกือบเท่าตัวกับการชนะวัน vs การสูญเสียวัน 0 350 vs -0 354 และดี 57 95 ชนะจำนวนวันใน Zone 1 โซน 2 SPY 392 วัน SMA เป็นสัตว์ที่แตกต่างกันในขณะที่โซน 2 มีจริง อคติเล็กน้อยต่อการสูญเสียวัน 51 23 มีกำไรที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 0 724 ในวันที่ชนะ vs สูญเสีย -0 640 ในวันที่สูญเสียตอนนี้ให้กลับไปดูที่จุดสูงสุดที่สองในแผนภูมิแรกชัดเจนมีจุดสูงสุดรองที่เกิดขึ้นที่ SMA 12 ดังนั้นบางทีเราอาจจะสามารถปรับปรุงยุทธศาสตร์ได้โดยการขยายไปสู่ยุทธศาสตร์ 4 โซน 4 โซนที่เราจะสร้างและวิเคราะห์คือ SMY SMA. SPY 392 วัน 12 วัน SMA. SPY SMA SMF SMA. SPY ระยะเวลา 12 วัน SMA 12 วัน SMY. SPY 392 วัน SMA. SPY 12 วัน SMA. SPY 392 วัน SMA. SPY 12 วัน SMA นี่เป็นสถิติสำหรับกลยุทธ์ใหม่ของเราทั้งสี่โซนโดยมีรายได้เพิ่มขึ้นทุกวันโดยสรุปว่ากลยุทธ์ 4 โซนนี้ไม่มีการปรับปรุง กำไรทั้งหมดเทียบกับยุทธศาสตร์ Zone 2 - โซน 1 2 เป็น Long and Zones 3 4 เป็น Short อย่างไรก็ตามจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับความน่าจะเป็นและกำไรเฉลี่ย สำหรับโซนแต่ละโซนและ Zone 2 เป็นโซน standout ซึ่งมีอัตราการชนะร้อยละ 65 และมีอัตราส่วนการสูญเสียกำไรน้อยนี่คือโซนที่ดีมากในการซื้อขายหนึ่งวิธีที่เป็นไปได้ในการใช้กลยุทธ์โดยใช้สถิติโซนเหล่านี้จะเป็นไปได้ง่ายๆ trade Zone 2 คุณจะค้าขายได้วันละ 27 47 ครั้งและเปอร์เซ็นต์ของวันชนะและกำไรเฉลี่ยต่อวันค่อนข้างดีส่วนแบ่งกำไรสุทธิสำหรับโซน 2 เพียงอย่างเดียวคือ 170 75 ขณะที่ผลกำไรรวมของ 2 หรือ 4 Zone เป็น 237 22 vs 182 22 1 30x สำหรับ SPY ที่ซื้อและมีการถือครองในช่วงเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามเป็นวันที่ยาวนานจากวันหนึ่ง s ปิดไปที่วันถัดไป s เปิดบิตเกิน 25 ครั้งและสร้าง 93 7 จาก การได้รับผลประโยชน์จาก ETF โดยรวมดูเหมือนว่าการแลกผลตอบแทนความเสี่ยงที่ดีมากแน่นอนว่ายังมี 2X และ 3X ที่ใช้ SPY ETFs มากกว่าที่จะสามารถใช้กับกลยุทธ์นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเราจะคำนวณกำไรสะสมที่ได้รับไว้สำหรับสามกลยุทธ์กับเรา ปรับพื้นฐานแล้ว th กลยุทธ์เริ่มต้นง่ายๆกลยุทธ์กลยุทธ์สองหรือสี่และยุทธวิธีเฉพาะ Zone 2 Long หนึ่งคุณลักษณะที่กระโดดออกจากกราฟได้อย่างรวดเร็วคือการลดความสำคัญของความผันผวนโดยเฉพาะกลยุทธ์ Long 2 Zone ซึ่งสรุปได้ว่าเราได้แสดงคู่ ของกลยุทธ์พื้นฐานที่สามารถนำมาใช้เพื่อการค้าวัน SPY วิธีการพื้นฐานยังสามารถใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นขณะนี้เราได้พัฒนากลยุทธ์ 8 และ 16 โซนสำหรับ ETFs ที่เป็นที่นิยมหลายแห่งและทดลองใช้กลยุทธ์ 32- และ 64- โซน ผู้เขียนไม่มีตำแหน่งในหุ้นใด ๆ ที่กล่าวถึงและไม่มีแผนการที่จะเริ่มต้นตำแหน่งใด ๆ ภายใน 72 ชั่วโมงถัดไปอ่านบทความเต็มบทความนี้สำหรับสมาชิก PRO ONLY. Get เข้าถึงบทความนี้และ 15,000 บทความ PRO พิเศษจาก 200 m. Interested ในการอัพเกรดเป็น PRO ขอให้นัดหมายกับ PRO Account Manager เพื่อดูว่า PRO เหมาะสำหรับคุณใช่ไหม